对平稳时间序列中的参数估计方法(包括矩估计

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上传用户: wxsara1118
关键词: 时间序列 参数估计
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				function C=cancha(x,a,b,p,q,N)
				% 噪声的递推计算
				% x是数据值
				% a是自回归参数
				% b是滑动平均参数
				% p是自回归阶数
				% q是滑动平均参数
				% N是数据个数
				sum1=0;
				sum2=0;
				for s=1:N
				    for j=1:p
				        if s-j>0
				        sum1=sum1+a(j)*x(s-j);
				        end
				    end
				    for k=1:q
				        if s-k>0
				            sum2=sum2+b(k)*C(s-k);
				        end
				    end
				    C(s)=x(s)-sum1+sum2;
				    sum1=0;
				    sum2=0;
				end			

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