对平稳时间序列中的参数估计方法(包括矩估计

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上传用户: wxsara1118
关键词: 时间序列 参数估计
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				function G=Green(a,b,p,q,max)
				% G权的计算
				% a是自回归参数
				% b是滑动平均参数
				% p是自回归阶数
				% q是滑动平均参数
				% max是要算的最后一个G权
				sum=0;
				for j=1:max
				    for h=1:j
				        if h>p
				            break;
				        end
				        if j==h
				            sum=sum+a(j);
				        else
				            sum=sum+a(h)*G(j-h);
				        end
				    end
				    if j>q
				        G(j)=sum;
				    else
				        G(j)=sum-b(j);
				    end
				    sum=0;
				end			

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